Rsi 2 Trading Strategies

Mengapa RSI Mungkin Salah Satu Indikator Jangka Pendek Terbaik Artikel ini awalnya diterbitkan pada tahun 2007, dan didasarkan pada penelitian yang melibatkan 7.050.517 perdagangan mulai 1 Januari 1995 sampai 30 Juni 2006. Kami menerapkan filter harga dan likuiditas yang mewajibkan semua saham Harga di atas 5 dan memiliki rata-rata pergerakan 100 hari volume lebih dari 250.000 saham. Penelitian ini telah diupdate sampai 2010 dan saat ini melibatkan 11.022.431 simulasi perdagangan. Kami menganggap Indeks Kekuatan Relatif (RSI) menjadi salah satu indikator terbaik yang tersedia. Ada sejumlah buku dan artikel yang ditulis tentang RSI, bagaimana menggunakannya, dan nilai yang diberikannya dalam memprediksi arah harga saham jangka pendek. Sayangnya, sedikit, jika ada, klaim-klaim ini didukung oleh studi statistik. Ini sangat mengejutkan mengingat betapa populernya RSI sebagai indikator dan berapa banyak trader yang mengandalkannya. Klik di sini untuk mengetahui dengan pasti bagaimana Anda dapat memaksimalkan keuntungan Anda dengan Buku Strategi Strategi RSI 2-Period kami yang baru. Termasuk adalah lusinan variasi strategi stok berkinerja tinggi dan berkinerja penuh yang dihitung berdasarkan RSI 2 periode. Sebagian besar pedagang menggunakan RSI 14 periode, namun penelitian kami menunjukkan bahwa secara statistik, tidak ada tepi yang keluar sejauh itu. Namun, saat Anda mempersingkat rentang waktu Anda mulai melihat beberapa hasil yang sangat mengesankan. Penelitian kami menunjukkan bahwa hasil yang paling kuat dan konsisten diperoleh dengan menggunakan RSI 2 periode dan kami telah membangun banyak sistem perdagangan yang sukses yang menggabungkan RSI 2 periode. Sebelum mencapai strategi sebenarnya, berikut sedikit latar belakang RSI dan bagaimana perhitungannya. Indeks Kekuatan Relatif Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dikembangkan oleh J. Welles Wilder pada 19708217s. Ini adalah osilator momentum yang sangat berguna dan populer yang membandingkan besarnya kenaikan baru-baru ini dengan besarnya kerugian yang baru-baru ini. Rumus sederhana (lihat di bawah) mengubah tindakan harga menjadi angka antara 1 dan 100. Penggunaan paling umum dari ini Indikatornya adalah untuk mengukur kondisi jenuh beli dan jenuh jual 8211 secara sederhana, semakin tinggi angka stok overbought, dan semakin rendah jumlahnya semakin oversold stock. Seperti disebutkan di atas, pengaturan paling umum untuk RSI adalah 14 periode. Anda dapat mengubah pengaturan default ini dalam kebanyakan paket charting dengan sangat mudah tetapi jika Anda tidak yakin bagaimana melakukannya, silakan hubungi vendor perangkat lunak Anda. Kami melihat lebih dari sebelas juta perdagangan dari tahun 1195 sampai 123010. Tabel di bawah ini menunjukkan persentase kenaikan rata-rata untuk semua saham selama periode pengujian kami selama periode 1 hari, 2 hari, dan 1 minggu (5 hari). Angka-angka ini merupakan patokan yang kami gunakan untuk perbandingan. Kami kemudian mengukur kondisi overbought dan oversold yang diukur dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 90 (overbought) dan di bawah 10 (oversold). Dengan kata lain, kami melihat semua saham dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 90, 95, 98 dan 99, yang kami pertimbangkan overbought dan semua saham dengan RSI 2 periode di bawah 10, 5, 2 dan 1, yang kami pertimbangkan Oversold Oversold Hasil rata-rata pengembalian saham dengan pembacaan RSI 2 periode di bawah 10 mengungguli patokan 1 hari (0,08), 2 hari (0,20), dan 1 minggu Nanti (0.49). Hasil rata-rata return saham dengan pembacaan RSI 2-period di bawah 5 secara signifikan mengungguli patokan 1 hari (0,14), 2 hari (0,32), dan 1 minggu kemudian (0,61). Tingkat pengembalian rata-rata saham dengan pembacaan RSI 2 periode di bawah 2 secara signifikan mengungguli patokan 1 hari (0,24), 2 hari (0,48), dan 1 minggu kemudian (0,75). Tingkat pengembalian rata-rata saham dengan pembacaan RSI 2 periode di bawah 1 secara signifikan mengungguli patokan 1 hari (0,30), 2 hari (0,62), dan 1 minggu kemudian (0,84). Saat melihat hasil ini, penting untuk dipahami bahwa kinerjanya meningkat secara dramatis setiap langkahnya. Hasil rata-rata pengembalian saham dengan pembacaan RSI 2 periode di bawah 2 jauh lebih besar daripada harga saham dengan pembacaan RSI 2 periode di bawah 5, dan lain-lain. Ini berarti pedagang harus melihat untuk membangun strategi seputar saham dengan pembacaan RSI 2 periode di bawah ini. 10. Hasil rata-rata pengembalian saham dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 90 di bawah mengimbangi patokan 2 hari (0,01), dan 1 minggu kemudian (0,02). Tingkat pengembalian rata-rata saham dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 95 di bawah performa benchmark dan negatif 2 hari kemudian (-0,05), dan 1 minggu kemudian (-0,05). Hasil rata-rata pengembalian saham dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 98 adalah negatif 1 hari (-0,04), 2 hari (-0,12), dan 1 minggu kemudian (-0,14). Hasil rata-rata pengembalian saham dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 99 adalah negatif 1 hari (-0,07), 2 hari (-0,19), dan 1 minggu kemudian (-0,21). Ketika melihat hasil ini, penting untuk dipahami bahwa kinerja memburuk secara dramatis setiap langkahnya. Hasil rata-rata pengembalian saham dengan pembacaan RSI 2-period di atas 98 secara signifikan lebih rendah daripada harga saham dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 95, dan seterusnya. Ini berarti saham dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 90 harus dihindari. Pedagang agresif mungkin melihat untuk membangun strategi short selling seputar saham ini. Seperti yang Anda lihat, rata-rata, saham dengan RSI 2 periode di bawah 2 menunjukkan tingkat pengembalian positif selama minggu depan (0,75). Yang juga ditunjukkan adalah, rata-rata, saham dengan RSI 2 periode di atas 98 menunjukkan return negatif selama minggu depan. Dan, sama seperti artikel lain dalam seri ini telah menunjukkan, hasil ini dapat ditingkatkan lebih jauh lagi dengan menyaring perdagangan saham di bawah rata-rata pergerakan 200 hari dan menggabungkan RSI 2 periode dengan PowerRatings. Bagan 1 (di bawah) adalah contoh saham yang baru-baru ini memiliki pembacaan RSI 2 periode di bawah 2: Bagan 2 (di bawah) adalah contoh saham yang baru-baru ini memiliki pembacaan RSI 2 periode di atas 98: Penelitian kami menunjukkan bahwa Indeks Kekuatan Relatif memang merupakan indikator yang sangat baik, bila digunakan dengan benar. Kami mengatakan 8220 ketika digunakan dengan benar8221 karena penelitian kami menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk menangkap pergerakan jangka pendek dalam saham menggunakan RSI 2 periode, namun juga menunjukkan bahwa ketika menggunakan 8220 reksa waktu 8221 tradisional 14 periode ada nilai littleno untuk indikator ini . Pernyataan ini memotong inti dari apa yang oleh TradingMarkets mewakili 8211 kita mendasarkan keputusan perdagangan kita pada penelitian kuantitatif. Filosofi ini memungkinkan kita menilai secara obyektif apakah sebuah perdagangan menawarkan peluang berisiko yang bagus dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Penelitian yang kami tunjukkan di sini hanyalah puncak gunung es dengan menggunakan RSI 2 periode. Sebagai contoh, hasil yang lebih besar dapat ditemukan dengan mencari pembacaan beberapa hari di bawah 10, 5 atau 2. Dan, hasil yang lebih besar lagi dapat dicapai dengan menggabungkan pembacaan dengan faktor lain seperti membeli saham RSI tingkat rendah jika melakukan perdagangan 1-3 Intraday rendah Seiring berjalannya waktu, kami bisa berbagi beberapa temuan penelitian ini, bersamaan dengan beberapa strategi perdagangan dengan Anda. RSI 2 periode adalah satu indikator terbaik untuk pedagang swing. Pelajari bagaimana berhasil menukar indikator kuat ini dengan Buku Strategi Strategi Seri 2 RSI. Klik di sini untuk memesan salinan Anda hari ini. RSI Dan Cara Mendapatkan Keuntungan Dari Ini Kita semua tahu tidak ada indikator ajaib tapi ada satu yang pasti bertingkah laku seperti sihir selama 10 tahun terakhir ini. Indikator apa itu RSI yang andal. Pada artikel ini kita akan melihat dua model perdagangan yang pertama kali dibicarakan di dalam buku tersebut, 8220 Strategi Perdagangan Termahal yang Dipakai oleh Larry Connors dan Cesar Alvarez. Telah mapan di berbagai artikel bahwa RSI 2 periode pada grafik harian pasar indeks saham telah menjadi alat yang fantastis untuk menemukan titik masuk. Harga turun tajam di futures SampP E-Mini selama pasar bullish secara historis (sejak tahun 2000) diikuti oleh pembalikan. Pembalikan ini seringkali dapat dideteksi dengan menggunakan indikator RSI standar dengan nilai dua periode. Tempatkan indikator ini pada grafik harian dan cari poin saat indikator berada di bawah lima, misalnya. Hal-hal yang sangat rendah ini adalah kesempatan membeli. Nilai di bawah 5 berwarna hijau. Ini adalah nilai beli. RSI (2) Sistem Kita dapat mengubahnya menjadi model perdagangan sederhana untuk menguji keefektifan indikator RSI (2) pada Sampel E-mini. Singkatnya, kami ingin meluangkan waktu lama di SampP saat mengalami pullback di pasar bull. Kita dapat menggunakan rata-rata pergerakan sederhana 200 hari untuk menentukan kapan kita berada dalam tren bullish dan menggunakan RSI 2 periode untuk menemukan titik masuk probabilitas tinggi. Kita kemudian bisa keluar saat harga ditutup di atas rata-rata pergerakan sederhana 5 hari. Aturannya jelas dan sederhana: Harga harus di atas rata-rata pergerakan 200 hari. Beli di dekat saat kumulatif RSI (2) di bawah 5. Keluar saat harga tutup di atas rata-rata pergerakan 5 hari. Gunakan 1000 stop loss yang dahsyat. Sistem backtest dilakukan dari bulan September 1997 sampai Maret 2012. Total 50 untuk komisi dan selip dikurangi selama perjalanan pulang-pergi. Berikut adalah bagan dari sistem seperti apa yang akan terjadi seiring dengan hasil sistem. RSI (2) Hasil Sistem Laba Bersih: 17,163 Persen Pemenang: 67 No. Perdagangan: 64 Ave Perdagangan: 268.16 Max Drawdown: -5,075 Faktor Keuntungan: 1.90 Hasil ini sangat bagus mengingat kita memiliki sistem yang sederhana. Ini menunjukkan kekuatan yang dimiliki indikator RSI (2) sekarang selama lebih dari satu dekade. Hanya dengan konsep ini saja Anda bisa mengembangkan beberapa sistem perdagangan. Untuk saat ini, mari kita lihat apakah kita dapat memperbaiki hasil ini. Akumulasi RSI (2) Strategi Larry Conners menambahkan sedikit sentuhan pada model perdagangan RSI (2) dengan menciptakan nilai RSI yang terakumulasi. Alih-alih perhitungan tunggal, kita akan menghitung jumlah total RSI 2 periode yang berjalan. Dalam kasus ini, kita akan menggunakan total RSI 2 periode selama tiga hari terakhir. Bila Anda menyimpan nilai akumulasi RSI (2) Anda menghaluskan nilai. Berikut adalah bagan yang membandingkan indikator RSI 2 periode standar dengan indikator RSI 2-periode akumulasi. Anda bisa melihat seberapa halus indikator baru kami. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah perdagangan dengan harapan dapat menangkap kualitas perdagangan. Singkatnya, ini adalah upaya untuk memperbaiki efisiensi model perdagangan asli kita. Akumulasi RSI di panel atas. Standar RSI di panel bawah. Harga harus di atas rata-rata pergerakan 200 hari. Beli di dekat saat kumulatif RSI (2) dari tiga hari terakhir di bawah 45. Keluar saat RSI (2) tutup hari ini di atas 65. Gunakan 1000 stop loss yang dahsyat. Akumulasi RSI (2) Hasil Sistem Laba Bersih: 17,412 Persen Pemenang: 67 No. Perdagangan: 52 Ave Perdagangan: 334.86 Max Drawdown: -4,850 Faktor Keuntungan: 2,02 Pasar Sampah Tunda Apa sistem 2-periode RSI seperti perdagangan 100 saham Pasar tunai SampP akan kembali ke tahun 1993 Memang lebih baik. Kesimpulan Jadi mana yang lebih baik Strategi akumulasi bekerja sebagaimana mestinya. Ini meningkatkan efisiensi model perdagangan RSI standar (2) dengan mengurangi jumlah perdagangan, namun menghasilkan jumlah laba bersih yang sama. Sebagai bonus, penarikannya sedikit lebih kecil. Sementara kedua sistem melakukan pekerjaan yang fantastis, strategi akumulasi mungkin melakukan pekerjaan yang sedikit lebih baik. Strategi Akumulasi RSI (2) akan berjalan baik di Dow mini serta dua ETF, DIA dan SPY. Kode EasyLanguage tersedia di bawah ini sebagai download gratis. Ada juga ruang kerja TradeStation. Perlu diketahui, konsep trading dan kode yang disediakan bukanlah sistem trading yang lengkap. Ini hanyalah demonstrasi metode entri yang kuat yang dapat digunakan sebagai inti dari sistem perdagangan. Jadi, bagi anda yang tertarik untuk membangun sistem trading anda sendiri, konsep ini mungkin merupakan titik awal yang bagus. Dapatkan Update Buku 2013: Pembaruan RSI 2 Rentang Periode Untuk 2013 It8217s sudah sekitar satu tahun sejak saya melihat metode perdagangan RSI 2 periode yang sangat populer oleh Larry Connors dan Cesar Alvarez. Kita semua tahu tidak ada indikator ajaib tapi ada indikator yang pastinya bertingkah ajaib selama beberapa dekade. Indikator apa itu Indikator RSI yang andal. Selama beberapa tahun terakhir sistem perdagangan 2 periode standar seperti yang didefinisikan dalam buku ini, 8220Short Term Trading Strategies That Work8221, telah dalam penarikan. Selama tahun 2011 pasar mengalami penurunan mendadak dan berkelanjutan yang membuat sistem menjadi rugi. Ini telah perlahan pulih sejak. Di bawah ini adalah grafik ekuitas yang menggambarkan kurva ekuitas sistem trading8217s yang menjual indeks SPX dari tahun 1983. Anda dapat dengan mudah melihat penurunan besar di sekitar nomor perdagangan 120. Berikut adalah tampilan closeup dari 19 perdagangan terakhir, yang mencakup sekitar lima tahun terakhir. Aturan perdagangan dari Larry Connors sangat sederhana dan terdiri dari perdagangan jangka panjang. Sebagai pengingat, aturannya adalah sebagai berikut: Harga harus di atas rata-rata pergerakan 200 hari. Beli di dekat saat kumulatif RSI (2) di bawah 5. Keluar saat harga tutup di atas rata-rata pergerakan 5 hari. Semua tes dalam artikel ini akan menggunakan asumsi berikut: Ekuitas Mulai: 100.000. Risiko Per Perdagangan: 2.000. Jumlah saham dinormalisasi berdasarkan perhitungan ATR 10 hari. Tidak ada pemberhentian. Pampl setiap perdagangan tidak diinvestasikan kembali. Apakah indikator RSI 2 periode kehilangan tepinya Sulit dikatakan saat ini. Ini tidak seperti penarikan barang yang belum pernah terjadi sebelumnya, tapi bukan itu yang ingin saya jelajahi. Saya ingin melihat lebih dekat indikator RSI 2 periode dan lihat apakah kita dapat memperbaiki sistem perdagangan dasar oleh Larry Connors. Hari Setelah Membuka Perdagangan Pertama, mari kita lihat bagaimana pasar berperilaku setelah pengaturan RSI terjadi. Singkatnya, RSI 2 periode dirancang untuk menyoroti pullback yang kuat. Membeli ke pullback dalam uptrend telah menjadi metode perdagangan yang terkenal dan efektif dan merupakan inti dari sistem perdagangan RSI 2 periode. Kita bisa menunjukkan ini dengan melihat bagaimana pasar berperilaku setelah perdagangan dipicu. Saya membuat strategi EasyLanguage yang bisa bertahan dalam posisi X hari setelah membuka perdagangan. Saya kemudian menguji X untuk nilai di kisaran 1 sampai 30. Dengan kata lain, saya ingin melihat bagaimana pasar berperilaku 1-30 hari setelah membuka perdagangan. Apakah pasar memiliki kecenderungan untuk mendaki setelah penyiapan perdagangan terjadi atau apakah cenderung melayang di bawah Berikut adalah grafik batang yang mewakili hasilnya. Setiap bar adalah total PampL berdasarkan jumlah hari induk. Klik untuk gambar yang lebih besar Secara umum semakin lama periode holding, semakin banyak PampL yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa setelah indikator RSI 2 periode memicu perdagangan, pasar cenderung meningkat dalam 30 hari ke depan. Ini juga penting untuk memperhatikan semua nilai menghasilkan hasil positif. Ini menunjukkan ketahanan dalam parameter khusus ini. Moving Average Exit Period Aturan perdagangan asli oleh Larry Connors menggunakan jalan keluar dinamis berdasarkan rata-rata pergerakan 5 hari. Begitu harga ditutup di atas rata-rata ini, perdagangan ditutup. Saya ingin melihat lebih dekat pada periode yang digunakan untuk keluarnya rata-rata bergerak ini. Seperti grafik batang di atas, saya menguji nilai 1-30 untuk periode yang digunakan dalam moving average. Klik untuk gambar yang lebih besar Dalam grafik ini kita dapat melihat peningkatan keuntungan karena kita meningkatkan periode rata-rata bergerak dari satu menjadi 14. Ada penurunan yang lambat setelah 14 karena kita terus mencapai nilai akhir 30. Ini sangat bagus untuk melihat bahwa semua nilai menghasilkan Hasil positif Ini menunjukkan stabilitas di parameter dan metode keluar ini. RSI Threshold Let8217s melihat nilai ambang yang digunakan untuk menentukan apakah pasar telah menarik kembali cukup untuk memicu perdagangan yang panjang. Sekali lagi, kita akan membuat grafik batang saat kita melihat kisaran nilai ambang dari 1-30. Klik untuk gambar yang lebih besar Kami melihat nilai di bawah 10 menghasilkan hasil terbaik. Sekali lagi, setiap nilai menghasilkan hasil yang positif dan ini pertanda baik sekali. Berdasarkan informasi yang kami lihat di artikel ini, mari mengubah peraturan perdagangan Connors8217. Kami akan melakukan perubahan berikut: Gunakan nilai 10 sebagai ambang RSI. Gunakan moving average 10-period sederhana sebagai sinyal keluar kita. Berikut adalah tabel yang menunjukkan perbedaan antara peraturan Connors8217 yang asli dan peraturan Connors8217 yang dimodifikasi. Kenaikan laba bersih kami datang dengan biaya lebih banyak perdagangan yang disebabkan oleh fakta menurunkan posisi pada apa yang kita anggap sebagai kemunduran yang layak. Dengan meningkatkan ambang RSI dari 5 sampai 10 setup lebih memenuhi syarat sebagai entri yang valid, sehingga kami melakukan lebih banyak perdagangan. Tapi kita juga menghasilkan lebih banyak uang untuk setiap perdagangan. Hal ini disebabkan periode penahanan kami yang lebih lama dengan meningkatkan periode rata-rata pergerakan kami dari 5 menjadi 10. Pada akhirnya, kami bersedia melakukan lebih banyak perdagangan dan mempertahankan perdagangan tersebut untuk jangka waktu yang lebih lama. Menambahkan Stop Loss Semua hasil di atas tidak menggunakan nilai stop loss. Mari menambahkan tambahan 2.000 stop loss pada setiap perdagangan dan lihat bagaimana hasilnya akan berubah. Saya memilih nilai ini karena itu merupakan nilai risiko kita saat menskalakan jumlah saham untuk diperdagangkan. Perhatikan bahwa kami hanya mempertaruhkan 2 dari 100.000 akun kami pada setiap perdagangan. Kolom paling kanan menahan hasilnya dengan 2.000 hard stop. Ini akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Sering berhenti akan melukai sistem perdagangan dalam beberapa faktor kinerja utama namun tidak di sini. 2.000 hard stop kami memperbaiki sistem di beberapa faktor kinerja. Berbeda dengan sistem perdagangan asli, kurva ekuitas ini menghasilkan harga tertinggi baru. Di seberang Pasar yang Berbeda Sekarang, mari melihat kinerja di berbagai pasar. Saya tidak akan mengubah aturan perdagangan sama sekali. Klik untuk memperbesar Perhatikan jumlah perdagangan secara signifikan lebih rendah untuk ETF di atas jika dibandingkan dengan SPY. Hal ini disebabkan karena SPY berada di sekitar sejak tahun 1993 sementara ETF lainnya jauh lebih baru. Secara keseluruhan, sistem ini bertahan dengan baik di pasar yang berbeda ini. Kesimpulan Indikator RSI masih tampak sebagai indikator kuat untuk menemukan titik masuk probabilitas tinggi di dalam indeks pasar utama. Anda dapat memodifikasi ambang pemicu dan periode holding selama berbagai macam nilai dan masih menghasilkan hasil perdagangan yang positif. Saya berharap artikel ini akan memberi Anda banyak ide untuk dijelajahi sendiri. Gagasan lain dalam hal parameter pengujian adalah untuk secara independen mengoptimalkan parameter di atas 8220portfolio8221 ETF pasar daripada menggunakan hanya SPX. Tidak ada keraguan dalam pikiran saya indikator RSI dapat digunakan sebagai dasar untuk sistem perdagangan yang menguntungkan. Ambil buku